波動馬克的程式交易

上圖為新台幣每年的月平均報酬，可以看見台幣在10月到隔年的4月平均來說偏向升值，而在5月到9月平均來說偏向貶值 上圖為新台幣的時間序列，拆成了三項，依次為趨勢項、循環項與隨機項． 這是拆解後的台幣，純粹循環項的部分，會發現到很有意思的事情，美元兌換台幣的循環高點，也就是我們說的台幣貶值的低點會發生在10月份左右

    接著上次的話題我們來做個回測，很簡單就是11/1買進台指，隔年4/30多單出場，同時在4/30放空，當年的11/1空單回補，單邊設2000。我的設計是多單都不設定停損，空單有設定移動式停損，但沒有處理息值，也就是做空每年大概有400點是賺不到的。
    先說結論，基本上一年股票真的就作這一波就夠。第二，4/30通常都是當年度的反轉點，同時如果當時的正價差在40點以上會更明顯。上圖的圖二為正逆價差，圖三為電金價差2對3。
4/30號後就要公布當年度季報與去年年報，績效爛的，就補跌，績效好的，早就反應。
績效如下：

    上圖這是多空都做的績效曲線。
    上圖是只做多的績效曲線，也就是11/1買，隔年4/30多單出場。
    上圖是只做空的績效曲線，也就是4/30空，當年的11/1回補，這裡有加上移動式停損。

台指日線策略(技術與籌碼面翻多)

台指前11大權值股

電金價差2對3(電子轉強)

12/8摩台10:15延後開盤

    昨日12/8盤中出現一個有趣的現象，就是新加坡交易所延後到10:15才開盤，重點不是甚麼原因造成延後開盤，重點是在10:15分摩台期貨還沒開盤之前，市場是沒甚麼波動的，到了10:15後市場才開始發動上攻，也就是說，昨天如果沒有新加坡交易所出包的這個事件，台指應該是開高走高收最高的，可見外資期貨操盤的重心是在摩台期貨。

避險策略12/01(淨部位-5)

電金2對3指數(電弱金強)

費半權值股

         目前從技術面上看，上個月的平均成本價是在9092，最近15天的高是在9246，要同時具備這兩條件才有翻多的本錢，今天受到費城半導體的影響又加重了電子的弱勢，可以看到電金價差2對3的程式部位還是空訊，表示電子還是相對很弱，在電子相對弱勢的態勢下，大盤最好的狀況就是盤整，現在每天的量能700億就算是有量，真的瞞可悲的。券商要怎麼活下去。從我短線上對量的研究也可以發現，有量真的就會有價，所以在量這麼低迷的狀況下，要有甚麼大波動只要看量就好，無量阿咪托福。

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data2=加權預估成交量

預估量、上漲下跌家、電金2對3市值、摩台5對2市值

電金2對3市值