波動馬克的程式交易

上圖為新台幣每年的月平均報酬，可以看見台幣在10月到隔年的4月平均來說偏向升值，而在5月到9月平均來說偏向貶值 上圖為新台幣的時間序列，拆成了三項，依次為趨勢項、循環項與隨機項． 這...

    接著上次的話題我們來做個回測，很簡單就是11/1買進台指，隔年4/30多單出場，同時在4/30放空，當年的11/1空單回補，單邊設2000。我的設計是多單都不設定停損，空單有設定移動式停損，但沒有處理息值，也就是做空每年大概有400點是賺不到的。  ...

台指日線策略(技術與籌碼面翻多) 台指前11大權值股 電金價差2對3(電子轉強) 12/8摩台10:15延後開盤     昨日12/8盤中出現一個有趣的現象，就是新加坡交易所延後到10:15才開盤，重點不是甚麼原因造成延後開盤，重點是在10:15分摩台期貨還沒開盤之前，市場是沒甚麼波動的，到了10:15後市場才開始發動上攻，也就是說，昨天如果沒有新加坡交易所出包的這個事件，台指應該是開高走高收最高的，可見外資期貨操盤的重心是在摩台期貨。  ...

避險策略12/01(淨部位-5) 電金2對3指數(電弱金強) 費半權值股          目前從技術面上看，上個月的平均成本價...

程式碼分享連...

data2=加權預估成交量 提供預估量1分鐘資料下載(From2015/8/7To2016/11/25) 預估量基本上就是用加權累計成交量乘上一個回歸的參數值，這個回歸的參數值...

預估量、上漲下跌家、電金2對3市值、摩台5對2市值 電金2對3市值     這兩天的盤量都縮(當日量<昨日量)，電子相對金融弱，摩台也相對金融弱，11/23的11:55am之後跌家數>漲家數。  ...