波動馬克的程式交易

這四支程式是以前跑法人的時候常會用到的訊號策略，從四個程式的邏輯可以加總起來對盤勢多空的看法。

    首先我先解釋左下角的程式邏輯，是用前十大特定法人的未平倉口數當個訊號，台灣期貨交易所每天都會公佈，也唯獨就只有盤後法人的未平倉口數可以分為多方跟空方，我的邏輯是當價漲(收盤價＞昨收）多方ＯＩ增加同時空方ＯＩ減少就買一口，反之就空一口，從上圖可以看出來前十大特法三天前就在作多了，今天已經加碼第三口了，那外資呢是今天開始作多，所以下面兩個是籌碼的程式，一個是前十大特法，一個是外資，外資是包含在前十大特法內。

    那右上角那支程式呢？說明的是技術面的突破，我是特別選了最近１５天的高低點突破，同時加了一個濾網，就是上個月的平均成本區，目前是空訊，有訊號出來就做３口，因為籌碼面有時候還是會有些偏誤，我給技術面的程式權重比較重，可以修正籌碼的偏誤，有時候外資的期貨部位會是搭配另外一個反方向的商品在套利(譬如T50反或是選擇權Put搭配期貨多單套利)，前十大特法倒反而比較有參考依據，特別在轉倉的時候。

    最後就是左上角那支我最喜歡的程式了，用期貨交易所的VIX所寫的，專門在恐慌的時候摸底用的，邏輯上是這樣的，甚麼時候很恐慌呢？通常是下跌收黑同時VIX又異常飆高的時候最恐慌，所以我的邏輯超簡單，就是收盤價在９日均之下(表示在下跌的當下)，同時下跌(就是今天收盤價小於昨天收盤價)，收黑(就是今天的收盤要低於開盤價)，那極度恐慌要怎麼表達呢？就是VIX值的高點要高於VIX值14日均的1.7倍標準差，位甚麼是高點而不是用VIX收盤價呢？因為當天的盤中VIX高點異常飆高時才代表恐慌，恐慌都會是在盤中發生的，當這幾個條件同時發生時，隔天開盤進場買一口，重複的買，通常這種條件至多會發生個3到４次左右，然後甚麼時候出場呢？VIX回歸均值的時候出場。這個策略是用來回補空單用的。

    目前加總的訊號是＋１，也就是說從技術面上看是偏空，但從籌碼面上看是偏多，再從今天的摩台正價差，台指逆價差來看，同時電子期相對金融強，今天是籌碼面在軋空，技術面上要等到過了9307最近15天的高後才能說轉強，否則有時候籌碼的軋空完後常常又會回歸到技術面上的偏空，畢竟籌碼面都會是領先的，盤勢也都是動態過程，法人的交易上也都是漸進式的加碼或減碼，不會是一次到位的全部翻空或全部翻多。