波動馬克的程式交易

    接著上次的話題我們來做個回測，很簡單就是11/1買進台指，隔年4/30多單出場，同時在4/30放空，當年的11/1空單回補，單邊設2000。我的設計是多單都不設定停損，空單有設定移動式停損，但沒有處理息值，也就是做空每年大概有400點是賺不到的。
    先說結論，基本上一年股票真的就作這一波就夠。第二，4/30通常都是當年度的反轉點，同時如果當時的正價差在40點以上會更明顯。上圖的圖二為正逆價差，圖三為電金價差2對3。
4/30號後就要公布當年度季報與去年年報，績效爛的，就補跌，績效好的，早就反應。
績效如下：

    上圖這是多空都做的績效曲線。
    上圖是只做多的績效曲線，也就是11/1買，隔年4/30多單出場。
    上圖是只做空的績效曲線，也就是4/30空，當年的11/1回補，這裡有加上移動式停損。