波動馬克的程式交易

    接續上一個文章我直接寫了一個訊號，邏輯上就非常簡單，濾網一就是摩台相對台指強，同時摩台為正價差，台指為逆價差，且以開盤為準電子相對金融強，同時用個時間當濾網(9:05-12:00)，然後進場用最近16根Ｋ線的高stop buy；今天就是標準的軋空盤。

那空單進場呢？就反過來作就對了。

    出場呢？出場就比較複雜一點，剛開始用個起使停損，接著就用階梯式停損。

還有就是在結算的時候要早點出場。等下會分享一下我出場的程式碼；

    這裡要先提一個移動停損點的劃法，也就是移動是停損的指標怎麼劃在圖上，

通常我的習慣是要把指標劃出了，特別是移動式停損點，這樣好去比對程式有沒有出錯。
因為程式碼太長，我乾脆就在每行的右邊加上注釋。

var:BB(0),SS(0);
if i_MarketPosition=1 then BB=BB+1;｛用ＢＢ表示多單進場後的第幾根Bar｝
if i_MarketPosition=-1 then SS=SS-1;｛用ＳＳ表示多單進場後的第幾根Bar｝
if i_MarketPosition=0 then
begin
｛i_Marketposition是內建的指令，特別用在指標上，用以判斷現在訊號是多還是空｝
  BB=0;
  SS=0;
end;
{********************set   stop***************************************}
input:adj(1),multi(1),PT_threshold(20),Reverse(15);
var:Entryprice(0),longstop(0),shortstop(0),HH(0),LL(0),HC(0),LC(0),
    LongPT_threshold(0),ShortPT_threshold(0),LongPT(0),ShortPT(0);
if BB=1 then ｛多進場後的當下，對應在訊號就是Barssinceentry=0，要設定起始停損用}
begin
  Entryprice=open;
  if Mod(entryprice*adj,10)<>0 then
   begin
     longstop=entryprice-(10*TickSize+Mod(entryprice*adj,10)*TickSize);
   end;
   if Mod(entryprice*adj,10)=0 then
   begin
     longstop=entryprice-20*TickSize;
   end;
  LongPT_threshold=Entryprice+PT_threshold*TickSize;
  HH=high;｛進場當下的高｝
  HC=close;｛進場當下的收｝
end;

if SS=-1 then ｛空單進場的當下，設定起始停損｝
begin
  Entryprice=open;
  if Mod(entryprice*adj,10)<>0 then
   begin
     shortstop=entryprice+(20*TickSize-Mod(entryprice*adj,10)*TickSize);
   end;
   if Mod(entryprice*adj,10)=0 then
   begin
     shortstop=entryprice+20*TickSize;
   end;
  ShortPT_threshold=Entryprice-PT_threshold*TickSize;
  LL=low;｛進場當下的低｝
  LC=close;｛進場當下的收｝
end;

if high>HH then HH=high;｛進場後的新高｝
if close>HC then HC=close;
if low<LL then LL=low;｛進場後的新低｝
if close<LC then LC=close;

if BB>1 then begin｛多單進場後，對應在訊號碼就是Barssinceentry>0}
if c>HH[1] then longstop=maxlist(longstop,minlist(low,low[1])-multi*averagetruerange(14));
{這裡就要特別解釋為甚麼停損會移動了，在進場後的第一根之後，如果收盤價站上進場後的高，這裡特別說明了是站上，所以就用c>HH[1]，不能用c>HH喔，這樣永遠不會站上進場後的高，然後停損怎麼移動呢？就是選擇最近兩根Ｋ選最低的那個價位再減一個彈性值，我選擇的是幾倍的ＡＴＲ，然後呢再跟原來的起始停損比取大者，因為有時候盤還沒站上進場後的新高時因為上下甩動大造成ＡＴＲ變大，結果移動停損就比起始停損大，這不合理，我就是要初始的停損固定在原來的價位，打掉就出掉了，除非盤勢對我有利，就是站上新高，我才位往上移動，好累，打好多字，目的就是要解釋清楚這行在操作上的意義，因為停損會移動就是靠這個邏輯。打完了｝
if close<LongPT_threshold then LongPT=longstop;
｛這行是我多餘要來測試的，我之前就設了一個目標獲利點(LongPT)為了要試看看停利用的，如果大家要用可以試試看，不過我測試的結果，這種停利法會很早就出場，賺不到大根的，我們做程式交易的就是要抓肥尾，賺賠比要大才划算，程式交易就類似選擇權Long Gama的概念，就是在等大根波動，我喜歡波動，也愛不確定，市場愈不確定愈好，愈亂愈好，或是市場上有９０％往同一邊看的時候這樣最好，我最喜歡早上聽晨間新聞了，特別是ㄧ些廣播節目還有就是媒體的頭條，幾乎當天的盤勢都會逆著頭條走，特別是大家的方向都一致的時候，這很有趣，題外話啦！｝
if close>LongPT_threshold and  (high>HH[1] and close>HC[1]) then LongPT=high-Reverse*TickSize;
end;
if SS<-1 then begin
if c<LL[1] then shortstop=minlist(shortstop,maxlist(high,high[1])+multi*averagetruerange(14));
if close>ShortPT_threshold then ShortPT=shortstop;
if close<ShortPT_threshold and (low<LL[1] and close<LC[1]) then ShortPT=low+Reverse*TickSize;

end;
if BB>1 then
begin
   plot1(LongPT_threshold,"longPT_threshold");
   plot2(Entryprice,"entryprice");
   plot3(longPT,"longPT");
   plot4(longstop,"longstop");
end;
if SS<-1 then
begin
   plot5(ShortPT_threshold,"shortPT_threshold");
   plot6(Entryprice,"entryprice");
   plot7(shortPT,"shortPT");
   plot8(shortstop,"shortstop");
end;

    以上的程式是移動式停損指標，大家可以試試看放在其它的商品，我特別用了一些通則，譬如用幾倍的ATR，這樣試用在不同的商品，同時我也用了TickSize，電子的TickSize就是0.05

金融的TickSize就是0.2，台指就是１）。