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上圖為新台幣每年的月平均報酬,可以看見台幣在10月到隔年的4月平均來說偏向升值,而在5月到9月平均來說偏向貶值
上圖為新台幣的時間序列,拆成了三項,依次為趨勢項、循環項與隨機項.
這是拆解後的台幣,純粹循環項的部分,會發現到很有意思的事情,美元兌換台幣的循環高點,也就是我們說的台幣貶值的低點會發生在10月份左右

台幣的季節性效應

Posted by : 波動馬克
2019年1月16日 星期三
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    接著上次的話題我們來做個回測,很簡單就是11/1買進台指,隔年4/30多單出場,同時在4/30放空,當年的11/1空單回補,單邊設2000。我的設計是多單都不設定停損,空單有設定移動式停損,但沒有處理息值,也就是做空每年大概有400點是賺不到的。
    先說結論,基本上一年股票真的就作這一波就夠。第二,4/30通常都是當年度的反轉點,同時如果當時的正價差在40點以上會更明顯。上圖的圖二為正逆價差,圖三為電金價差2對3。
4/30號後就要公布當年度季報與去年年報,績效爛的,就補跌,績效好的,早就反應。
績效如下:

    上圖這是多空都做的績效曲線。
    上圖是只做多的績效曲線,也就是11/1買,隔年4/30多單出場。
    上圖是只做空的績效曲線,也就是4/30空,當年的11/1回補,這裡有加上移動式停損。

年節效應與財報效應的再頗析

Posted by : 波動馬克
2017年3月21日 星期二
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台指日線策略(技術與籌碼面翻多)
台指前11大權值股
電金價差2對3(電子轉強)
12/8摩台10:15延後開盤
    昨日12/8盤中出現一個有趣的現象,就是新加坡交易所延後到10:15才開盤,重點不是甚麼原因造成延後開盤,重點是在10:15分摩台期貨還沒開盤之前,市場是沒甚麼波動的,到了10:15後市場才開始發動上攻,也就是說,昨天如果沒有新加坡交易所出包的這個事件,台指應該是開高走高收最高的,可見外資期貨操盤的重心是在摩台期貨。
    昨日的行情是量(爆量),價(站在本週均與前週均之上),籌碼(上漲家>下跌家),電金價差(電子相對強),摩台價差(摩台相對強);所有的因素都告訴昨天只能往上做,從事後來看,外資確實大幅度買超,技術面上也突破了最近的15天高,同時站上前月平均成本價,同時前十大特法與外資期貨都是加碼的,再看前11大權值股台塑四寶與金融龍頭國泰與富邦真是強,剩下就是電子了,正好昨天電子也開始轉強,傳統的第四季到隔年的第一季又是財報空窗期,又有三個財務上的效應假說(耶誕、元月、農曆春節效應),台股就是驚驚漲了。

耶誕效應+元月效應+農曆春節效應+財報空窗期(11/1-隔年4/30)

Posted by : 波動馬克
2016年12月9日 星期五
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避險策略12/01(淨部位-5)
電金2對3指數(電弱金強)

費半權值股
         目前從技術面上看,上個月的平均成本價是在9092,最近15天的高是在9246,要同時具備這兩條件才有翻多的本錢,今天受到費城半導體的影響又加重了電子的弱勢,可以看到電金價差2對3的程式部位還是空訊,表示電子還是相對很弱,在電子相對弱勢的態勢下,大盤最好的狀況就是盤整,現在每天的量能700億就算是有量,真的瞞可悲的。券商要怎麼活下去。從我短線上對量的研究也可以發現,有量真的就會有價,所以在量這麼低迷的狀況下,要有甚麼大波動只要看量就好,無量阿咪托福。

電子弱還是個趨勢

Posted by : 波動馬克
2016年12月2日 星期五
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爆量當過濾

Posted by : 波動馬克
2016年11月29日 星期二
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data2=加權預估成交量



預估量基本上就是用加權累計成交量乘上一個回歸的參數值,這個回歸的參數值是個固定值,但是累計乘交量是個變動值,所以預估量是跟著當日加權累計成交量逐步的修正過程,不瞭解的直接去問google就知道,但我的預估量是用券商提供的DDE存取的,因為這樣可以用來做一分K的交易,網路上提供的預估量參數都是以五分鐘修正一次,對一分鐘來說太久了,但我的資料不太多,有需要的直接去上面那個連結可以下載。

情境一表示預估量>昨量且當日的預估量是逐步走高
以此類推可以去測試以上的情境分析下何時做多何時做空比較好。

預估量的過濾

Posted by : 波動馬克
2016年11月26日 星期六
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預估量、上漲下跌家、電金2對3市值、摩台5對2市值

電金2對3市值
    這兩天的盤量都縮(當日量<昨日量),電子相對金融弱,摩台也相對金融弱,11/23的11:55am之後跌家數>漲家數。
    從第二張圖的訊號11/24空電買金又進場,可見電子又相對金融轉弱,
從圖二的電金價差圖可以很明顯的看到金融這波是不斷的在走高。
這些都是數據告訴我們的現象。交易也只是對這些現象做立即的反應,
對了就抱著,錯了就停損,不會去關心會漲到哪或跌到哪?
因為那是上帝才知道的事,我們只知道當下。

交易靠的是對數據的反應,而不是在預測

Posted by : 波動馬克
2016年11月25日 星期五
5 Comments

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