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Posted by : 波動馬克 2016年11月22日 星期二

台指的日線避險策略
這四支程式是以前跑法人的時候常會用到的訊號策略,從四個程式的邏輯可以加總起來對盤勢多空的看法。
    首先我先解釋左下角的程式邏輯,是用前十大特定法人的未平倉口數當個訊號,台灣期貨交易所每天都會公佈,也唯獨就只有盤後法人的未平倉口數可以分為多方跟空方,我的邏輯是當價漲(收盤價>昨收)多方OI增加同時空方OI減少就買一口,反之就空一口,從上圖可以看出來前十大特法三天前就在作多了,今天已經加碼第三口了,那外資呢是今天開始作多,所以下面兩個是籌碼的程式,一個是前十大特法,一個是外資,外資是包含在前十大特法內。
    那右上角那支程式呢?說明的是技術面的突破,我是特別選了最近15天的高低點突破,同時加了一個濾網,就是上個月的平均成本區,目前是空訊,有訊號出來就做3口,因為籌碼面有時候還是會有些偏誤,我給技術面的程式權重比較重,可以修正籌碼的偏誤,有時候外資的期貨部位會是搭配另外一個反方向的商品在套利(譬如T50反或是選擇權Put搭配期貨多單套利),前十大特法倒反而比較有參考依據,特別在轉倉的時候。
    最後就是左上角那支我最喜歡的程式了,用期貨交易所的VIX所寫的,專門在恐慌的時候摸底用的,邏輯上是這樣的,甚麼時候很恐慌呢?通常是下跌收黑同時VIX又異常飆高的時候最恐慌,所以我的邏輯超簡單,就是收盤價在9日均之下(表示在下跌的當下),同時下跌(就是今天收盤價小於昨天收盤價),收黑(就是今天的收盤要低於開盤價),那極度恐慌要怎麼表達呢?就是VIX值的高點要高於VIX值14日均的1.7倍標準差,位甚麼是高點而不是用VIX收盤價呢?因為當天的盤中VIX高點異常飆高時才代表恐慌,恐慌都會是在盤中發生的,當這幾個條件同時發生時,隔天開盤進場買一口,重複的買,通常這種條件至多會發生個3到4次左右,然後甚麼時候出場呢?VIX回歸均值的時候出場。這個策略是用來回補空單用的。
    目前加總的訊號是+1,也就是說從技術面上看是偏空,但從籌碼面上看是偏多,再從今天的摩台正價差,台指逆價差來看,同時電子期相對金融強,今天是籌碼面在軋空,技術面上要等到過了9307最近15天的高後才能說轉強,否則有時候籌碼的軋空完後常常又會回歸到技術面上的偏空,畢竟籌碼面都會是領先的,盤勢也都是動態過程,法人的交易上也都是漸進式的加碼或減碼,不會是一次到位的全部翻空或全部翻多。

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