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Archive for 三月 2017


    接著上次的話題我們來做個回測,很簡單就是11/1買進台指,隔年4/30多單出場,同時在4/30放空,當年的11/1空單回補,單邊設2000。我的設計是多單都不設定停損,空單有設定移動式停損,但沒有處理息值,也就是做空每年大概有400點是賺不到的。
    先說結論,基本上一年股票真的就作這一波就夠。第二,4/30通常都是當年度的反轉點,同時如果當時的正價差在40點以上會更明顯。上圖的圖二為正逆價差,圖三為電金價差2對3。
4/30號後就要公布當年度季報與去年年報,績效爛的,就補跌,績效好的,早就反應。
績效如下:

    上圖這是多空都做的績效曲線。
    上圖是只做多的績效曲線,也就是11/1買,隔年4/30多單出場。
    上圖是只做空的績效曲線,也就是4/30空,當年的11/1回補,這裡有加上移動式停損。

年節效應與財報效應的再頗析

Posted by : 波動馬克
2017年3月21日 星期二
2 Comments

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